Universität Wien
Achtung! Das Lehrangebot ist noch nicht vollständig und wird bis Semesterbeginn laufend ergänzt.

040085 VK KFK CF/FI/FM: Advanced FM/FI: Options and Derivatives (2017S)

4.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung
Moodle

An/Abmeldung

Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").

Details

max. 50 Teilnehmer*innen
Sprache: Englisch

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

  • Dienstag 23.05. 11:30 - 14:45 Hörsaal 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Mittwoch 24.05. 11:30 - 14:45 Hörsaal 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Dienstag 30.05. 11:30 - 14:45 Hörsaal 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 01.06. 11:30 - 14:45 Hörsaal 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Mittwoch 07.06. 11:30 - 14:45 Hörsaal 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 08.06. 11:30 - 14:45 Hörsaal 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Dienstag 13.06. 18:30 - 21:30 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Dienstag 20.06. 13:15 - 14:45 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Topics of the courses:
1. Introduction to Options
2. The Call option
3. The Put option
4. Trading of options
5. Put/Call Parity
6. Implied Volatility
7. Option strategies
8. Pricing of Call options
9. Pricing of Put options
10. Greeks
11. Delta-Hedging
12. Gamma-Hedging
13. Margin
14. Futures
15. Futures-Hedging
16. Futures Live-Trading

The goal of this course is to provide basics in option pricing and application. This includes questions such as "From where does the Black Scholes formula come from?", "What are Greeks and how do I make use of them in trading?", " What is Delta Hedging and how does it work?", "What are option strategies"?
After attending this course students will be able to apply option trading strategies and understand the sensitivities of option pricing.

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

The grade will be based on the final exam as well as presentations. A fraction can be also allocated to homework exercises and class participation.

Efficiency control: Oral and written
Allowed auxiliary means (e.g. pocket calculator, books): Pocket calculators
Methods of conveying the content: Frontal, Presentations, Electronically
Language of Instruction: English

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Attendance mandatory
Contribution of partial exams to the final grade: 30% presentations, 70% End test
Minimum requirements for the positive grade: 51%

Prüfungsstoff

Literatur

John C. Hull, Options, Futures, and other Derivatives, 8th edition

Literatur: http://workofark.com/pdf/options.PDF

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:28