Universität Wien
Achtung! Das Lehrangebot ist noch nicht vollständig und wird bis Semesterbeginn laufend ergänzt.

040148 VK KFK FE: Financial Innovations-Product Design II(E) (2008S)

4.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

Der Kurs findet in der 2. Semesterhälfte im Anschluss an den 1. Teil des Kurses von Prof. Keber.

An/Abmeldung

Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").

Details

max. 50 Teilnehmer*innen
Sprache: Englisch

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

  • Dienstag 06.05. 08:00 - 12:00 Großer Hörsaal 1
  • Dienstag 20.05. 08:00 - 12:00 Großer Hörsaal 1
  • Freitag 23.05. 09:00 - 18:00 Hörsaal 12
  • Samstag 24.05. 09:00 - 13:00 Hörsaal 7
  • Dienstag 27.05. 08:00 - 12:00 Großer Hörsaal 1
  • Dienstag 03.06. 08:00 - 12:00 Großer Hörsaal 1
  • Samstag 07.06. 09:00 - 13:00 Hörsaal 7
  • Dienstag 10.06. 08:00 - 12:00 Großer Hörsaal 1
  • Dienstag 17.06. 08:00 - 12:00 Großer Hörsaal 1
  • Dienstag 24.06. 08:00 - 12:00 Großer Hörsaal 1

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Die Studierenden erhalten einen Überblick über die einzelnen Wertpapierkategorien sowie über Methoden zu deren Bewertung und lernen die Grundlagen der Bewertung von derivativen Instrumenten kennen. Vertiefend werden stochastische Preisprozesse, die Bewertung von strukturierten Finanzprodukten und exotischen Optionen sowie Ausstattungsmerkmale und Bewertungsmodelle von zinsgebundenen Derivativen (jeweils in stetiger Zeit) behandelt.

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Ziel des Moduls "Financial Innovations and Product Design" ist es, Studierende im Design, der Entwicklung und der Implementierung von innovativen Finanzinstrumenten und prozessen sowie in der Erarbeitung kreativer Lösungen von komplexen Finanzierungsproblemen zu profunden Experten zu machen.

Prüfungsstoff

Zu jedem Themenbereich werden die relevanten Grundlagen erarbeitet, ausgewählte Fallbeispiele gemeinsam mit den Studierenden durchgearbeitet und bei der Problemlösung auftretende Fragen diskutiert.

Literatur

Hull,J.C., "Options, Futures, and Other Derivatives", 5th ed., Prentice Hall, 2003.
Brigo, D. und Mercurio,F., "Interest-rate Models", Springer, 2000.

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Mi 04.09.2024 00:08