Universität Wien
Achtung! Das Lehrangebot ist noch nicht vollständig und wird bis Semesterbeginn laufend ergänzt.

040256 UK Panel Data Econometrics (MA) (2020S)

Track in Data Analysis

8.00 ECTS (4.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung
Moodle

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Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").

Details

max. 50 Teilnehmer*innen
Sprache: Englisch

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

  • Donnerstag 05.03. 11:30 - 13:00 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Freitag 06.03. 09:45 - 11:15 Seminarraum 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Freitag 13.03. 09:45 - 11:15 Seminarraum 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 19.03. 11:30 - 13:00 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Freitag 20.03. 09:45 - 11:15 Seminarraum 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 26.03. 11:30 - 13:00 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Freitag 27.03. 09:45 - 11:15 Seminarraum 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 02.04. 11:30 - 13:00 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Freitag 03.04. 09:45 - 11:15 Seminarraum 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 23.04. 11:30 - 13:00 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Freitag 24.04. 09:45 - 11:15 Seminarraum 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 30.04. 11:30 - 13:00 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Donnerstag 07.05. 11:30 - 13:00 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Freitag 08.05. 09:45 - 11:15 Seminarraum 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 14.05. 11:30 - 13:00 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Freitag 15.05. 09:45 - 11:15 Seminarraum 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Freitag 22.05. 09:45 - 11:15 Seminarraum 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 28.05. 11:30 - 13:00 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Freitag 29.05. 09:45 - 11:15 Seminarraum 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 04.06. 11:30 - 13:00 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Freitag 05.06. 09:45 - 11:15 Seminarraum 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Freitag 12.06. 09:45 - 11:15 Seminarraum 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 18.06. 11:30 - 13:00 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Freitag 19.06. 09:45 - 11:15 Seminarraum 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 25.06. 11:30 - 13:00 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Freitag 26.06. 09:45 - 11:15 Seminarraum 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Participants will be familiar with the econometric methods used for economic panel data.
The following topics are covered:
1. Models for panel data (fixed and random effects, one-way and two-way, estimation)
2. Tests (poolability, Hausman test, autocorrelation, heteroskedasticity)
3. Dynamic panels (Nickell bias, instrumental variable estimation, generalized method of moments)
4. Panel tests for unit root, cointegration in panels
The application of econometric methods is explained using the software Stata. Slides are made accessible to participants.

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

From late April to end of May, there are three homework assignments (15% first assignment, 7.5% for each of the other two). An empirical project (preferably in groups of up to three students) contributes 40%, its oral presentation (depending on the regulations, maybe electronic or just a voice-over recording; even if the project is done in groups, here single persons are evaluated) another 10%. A final test (probably online, in June) contributes another 30%. Total sum deliberately exceeds 100% (bonus).

What can be done in groups: homework assignments, empirical project (written report).
What is done individually: final test, project presentation.

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

50% of the maximum achievable score, participation in the first test

Prüfungsstoff

Models for panel data (fixed and random effects, one-way and two-way, estimation)
Tests (poolability, Hausman test, autocorrelation, heteroskedasticity)
Dynamic panels (Nickell bias, instrumental variable estimation, generalized method of moments)
Panel tests for unit root, panel cointegration

Literatur

Baltagi, B. : Econometric Analysis of Panel Data
Hsiao, C.: Analysis of Panel Data

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:19