040648 FK KFK FD: Finanzdienstleistungen (Anwendungen) (2013S)

4.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften

Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

Vorbesprechung und Beginn: Dienstag, 7. Mai, 16:00 - 19:00 Uhr, EDV Labor 6, BWZ, KG

Moodle

An/Abmeldung

Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").

Anmeldung von Sa 09.02.2013 09:00 bis Fr 22.02.2013 14:00
Anmeldung von Mi 27.02.2013 09:00 bis Do 28.02.2013 17:00
Abmeldung bis Do 14.03.2013 23:59

Details

max. 50 Teilnehmer*innen

Sprache: Deutsch

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Dienstag 07.05. 16:00 - 19:00 EDV-Labor 6
Dienstag 14.05. 16:00 - 19:00 EDV-Labor 6
Donnerstag 16.05. 16:00 - 19:00 EDV-Labor 6
Donnerstag 23.05. 16:00 - 19:00 EDV-Labor 6
Dienstag 28.05. 16:00 - 19:00 EDV-Labor 6
Dienstag 04.06. 16:00 - 19:00 EDV-Labor 6
Donnerstag 06.06. 16:00 - 19:00 EDV-Labor 6

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Introduction to programming, Random Number and Random Variables Generation, Martingale measure, Arbitrage free pricing, Stopping times, Brownian Motion, Geometric Brownian Motion, Short Rate Models, Forward Rate Models, Equity Models, Calibration of Models, Optimization Methods, Greeks (finance), Derivatives Pricing

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Homework, Presentation, Project, Final exam

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Understanding of derivatives pricing
Implementation by programming

Prüfungsstoff

Lecture, Experiential learning, Discussion, Problem Sets, Reciprocal teaching, Study group

Literatur

Stefan Ebenfeld: Grundlagen der Finanzmathematik
Paul Glasserman: Monte Carlo Methods in Financial Engineering
Course materials

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:29