Achtung! Das Lehrangebot ist noch nicht vollständig und wird bis Semesterbeginn laufend ergänzt.
040648 FK KFK FD: Finanzdienstleistungen (Anwendungen) (2014S)
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung
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Vorbesprechung und Beginn: Montag, 3. März 2014, 17:00 - 19:30, PC Seminarraum 5, Oskar Morgenstern-Platz 1, 1. Untergeschoß
Midterm: Montag, 7. April 2014, 17:00 - 19:00, PC Seminarraum 5, Oskar Morgenstern-Platz 1, 1. Untergeschoß.
Klausur: Montag, 19. Mai 2014, 17:00 - 19:00, PC Seminarraum 7, Oskar Morgenstern-Platz 1, 3. Stock.
Midterm: Montag, 7. April 2014, 17:00 - 19:00, PC Seminarraum 5, Oskar Morgenstern-Platz 1, 1. Untergeschoß.
Klausur: Montag, 19. Mai 2014, 17:00 - 19:00, PC Seminarraum 7, Oskar Morgenstern-Platz 1, 3. Stock.
An/Abmeldung
Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").
- Anmeldung von Mo 17.02.2014 09:00 bis Di 25.02.2014 16:00
- Abmeldung bis Fr 14.03.2014 23:59
Details
max. 50 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch
Lehrende
Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert
- Montag 03.03. 17:00 - 19:30 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
- Mittwoch 05.03. 17:00 - 19:35 PC-Seminarraum 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
- Freitag 07.03. 17:00 - 19:30 PC-Seminarraum 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
- Freitag 14.03. 17:00 - 19:30 PC-Seminarraum 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
- Montag 07.04. 17:00 - 19:00 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
- Montag 05.05. 17:00 - 19:30 Seminarraum 17 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
- Freitag 09.05. 17:00 - 19:30 PC-Seminarraum 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
- Freitag 16.05. 17:00 - 19:30 Seminarraum 17 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
- Freitag 23.05. 16:30 - 19:00 Seminarraum 17 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
Information
Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung
Introduction to programming, Random Number and Random Variables Generation, Martingale measure, Arbitrage free pricing, Stopping times, Brownian Motion, Geometric Brownian Motion, Short Rate Models, Forward Rate Models, Equity Models, Calibration of Models, Optimization Methods, Greeks (finance), Derivatives Pricing
Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel
Homework, Presentation, Project, Final exam
Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab
Understanding of derivatives pricing
Implementation by programming
Implementation by programming
Prüfungsstoff
Lecture, Experiential learning, Discussion, Problem Sets, Reciprocal teaching, Study group
Literatur
Stefan Ebenfeld: Grundlagen der Finanzmathematik
Paul Glasserman: Monte Carlo Methods in Financial Engineering
Course materials
Paul Glasserman: Monte Carlo Methods in Financial Engineering
Course materials
Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis
Letzte Änderung: Mi 18.09.2024 00:09