Universität Wien
Achtung! Das Lehrangebot ist noch nicht vollständig und wird bis Semesterbeginn laufend ergänzt.

040648 FK KFK FD: Finanzdienstleistungen (Anwendungen) (2014S)

4.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

Vorbesprechung und Beginn: Montag, 3. März 2014, 17:00 - 19:30, PC Seminarraum 5, Oskar Morgenstern-Platz 1, 1. Untergeschoß
Midterm: Montag, 7. April 2014, 17:00 - 19:00, PC Seminarraum 5, Oskar Morgenstern-Platz 1, 1. Untergeschoß.
Klausur: Montag, 19. Mai 2014, 17:00 - 19:00, PC Seminarraum 7, Oskar Morgenstern-Platz 1, 3. Stock.

An/Abmeldung

Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").

Details

max. 50 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

  • Montag 03.03. 17:00 - 19:30 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
  • Mittwoch 05.03. 17:00 - 19:35 PC-Seminarraum 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
  • Freitag 07.03. 17:00 - 19:30 PC-Seminarraum 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
  • Freitag 14.03. 17:00 - 19:30 PC-Seminarraum 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
  • Montag 07.04. 17:00 - 19:00 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
  • Montag 05.05. 17:00 - 19:30 Seminarraum 17 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
  • Freitag 09.05. 17:00 - 19:30 PC-Seminarraum 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
  • Freitag 16.05. 17:00 - 19:30 Seminarraum 17 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
  • Freitag 23.05. 16:30 - 19:00 Seminarraum 17 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Introduction to programming, Random Number and Random Variables Generation, Martingale measure, Arbitrage free pricing, Stopping times, Brownian Motion, Geometric Brownian Motion, Short Rate Models, Forward Rate Models, Equity Models, Calibration of Models, Optimization Methods, Greeks (finance), Derivatives Pricing

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Homework, Presentation, Project, Final exam

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Understanding of derivatives pricing
Implementation by programming

Prüfungsstoff

Lecture, Experiential learning, Discussion, Problem Sets, Reciprocal teaching, Study group

Literatur

Stefan Ebenfeld: Grundlagen der Finanzmathematik
Paul Glasserman: Monte Carlo Methods in Financial Engineering
Course materials

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Mi 18.09.2024 00:09