Universität Wien

040648 FK KFK FD: Finanzdienstleistungen (Anwendungen) (2015W)

4.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

Alle Infos zu unseren Lehrveranstaltungen finden Sie unter:
http://bwl.univie.ac.at/finpum/teachings/

An/Abmeldung

Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").

Details

max. 50 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Vorbesprechung am Mittwoch, den 7. Oktober 2015, 16.45 Uhr im PC Raum 1, 1. Untergeschoß.

ACHTUNG! DIESE KFK LÄUFT AUS!

Diese Lehrveranstaltung ist nur zu buchen, wenn bereits die KFK Finanzdienstleistungen im letzten oder einem vorigen Semester begonnen worden ist und eine LV aus den Modulen "Finanzdienstleistungen" oder "Angewandte Finanzdienstleistungen" positiv absolviert wurde.

PERSÖNLICHE ANMELDUNG im Sekretariat!

  • Mittwoch 07.10. 16:45 - 18:15 PC-Seminarraum 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
  • Mittwoch 11.11. 16:45 - 20:00 PC-Seminarraum 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
  • Mittwoch 18.11. 16:45 - 20:00 PC-Seminarraum 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
  • Mittwoch 25.11. 16:45 - 20:00 PC-Seminarraum 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
  • Mittwoch 02.12. 16:45 - 20:00 PC-Seminarraum 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
  • Mittwoch 09.12. 16:45 - 20:00 PC-Seminarraum 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
  • Mittwoch 16.12. 16:45 - 20:00 PC-Seminarraum 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
  • Mittwoch 13.01. 16:45 - 20:00 PC-Seminarraum 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Introduction to programming, Random Number and Random Variables Generation, Martingale measure, Arbitrage free pricing, Stopping times, Brownian Motion, Geometric Brownian Motion, Short Rate Models, Forward Rate Models, Equity Models, Calibration of Models, Optimization Methods, Greeks (finance), Derivatives Pricing

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Homework, Presentation, Project, Final exam

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Understanding of derivatives pricing
Implementation by programming

Prüfungsstoff

Lecture, Experiential learning, Discussion, Problem Sets, Reciprocal teaching, Study group

Literatur

Stefan Ebenfeld: Grundlagen der Finanzmathematik
Paul Glasserman: Monte Carlo Methods in Financial Engineering
Steve E. Shreve: Stochastic Calculus for Finance I & II
Course materials

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:29