Universität Wien
Achtung! Das Lehrangebot ist noch nicht vollständig und wird bis Semesterbeginn laufend ergänzt.

040688 UK Stochastische Prozesse (2022S)

3.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

Inhalte, Ziele, Methoden, Leistungskontrolle siehe Homepage von I.Klein
Moodle

An/Abmeldung

Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").

Details

max. 30 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

  • Montag 07.03. 11:30 - 13:00 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Montag 14.03. 11:30 - 13:00 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Montag 21.03. 11:30 - 13:00 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Montag 28.03. 11:30 - 13:00 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Montag 04.04. 11:30 - 13:00 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Montag 25.04. 11:30 - 13:00 Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
  • Montag 02.05. 11:30 - 13:00 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Montag 09.05. 11:30 - 13:00 Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
  • Montag 16.05. 11:30 - 13:00 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Freitag 20.05. 15:00 - 16:30 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Montag 23.05. 11:30 - 13:00 Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
  • Montag 30.05. 11:30 - 13:00 Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Montag 13.06. 11:30 - 13:00 Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
  • Montag 20.06. 11:30 - 13:00 Hörsaal 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Stochastische Prozesse in diskreter Zeit. Brownsche Bewegung als Limes von random walks. Bedingter Erwartungswert und Martingale. Stochastisches Integral in diskreter Zeit. Basiseinführung in stochastische Analysis für Brownsche Bewegung, die zur Anwendung auf Finanzmarktmodelle benötigt wird. Stochastisches Integral für die Brownsche Bewegung. Itoformel für die Brownsche Bewegung. Methode: Vorlesungseinheiten und Übungseinheiten (in denen zu Hause gelöste Beispiele besprochen werden).

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Es gibt zwei Tests, wenn möglich: vor Ort. Midterm Test 2.5.2022, Final Test 20.6.2022. Weiters gibt es die Möglichkeit, mit Präsentation von Hausübungen Punkte zu erwerben.

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Es gibt zwei Tests. Bei jedem der zwei Tests können maximal 16 Punkte erreicht werden. Weiters können Mitarbeitspunkte in Form von Präsentation von Beispielen an der Tafel erworben werden, falls Präsenzlehre möglich ist.

Notenschlüssel:
>= 18...Note 4
>=23...Note 3
>=28...Note 2
>= 33...Note 1

Prüfungsstoff

Der gesamte Inhalt, der in der LV behandelt wurde

Literatur

Literatur, die auch über den Stoff des Kurses hinausgeht:

P. Billingsley : Probability an measure, Wiley
I. Karatzas, S. Shreve: Brownian Motion and Stochastic Calculus;
D. Williams : Probability with martingales,
Cambridge University Press

Karatzas, S. Shreve: Brownian Motion and Stochastic Calculus, Springer

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Do 28.04.2022 09:48