Universität Wien
Achtung! Das Lehrangebot ist noch nicht vollständig und wird bis Semesterbeginn laufend ergänzt.

040716 UK Einführung in die Finanzmathematik (2021W)

4.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung
VOR-ORT


Das Tutorium findet Freitags, 9:45-11:15 Uhr statt. Der Ort wird über Moodle bekanntgegeben, die Studierenden können sich selbst unter folgendem Link im Moodlekurs einschreiben: https://moodle.univie.ac.at/course/view.php?id=280541
Bei Fragen wenden Sie sich an anja.bohatschek@univie.ac.at.
Moodle

An/Abmeldung

Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").

Details

max. 34 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Die Lehrveranstaltung findet ab 24.11-15.12 als reine Online Lehrveranstaltung statt. Den Link können Sie auf Moodle finden.

Die Lehrveranstaltung besteht aus 2/3 Vorlesungsteil und 1/3 Übungsteil. Der Übungsteil findet jede 3. Woche beginnend mit 20.10.2021 statt, d.h. 20.10, 10.11, 1.12, 19.01. Dafür wird es zwei Gruppen geben, wobei Gruppe 1 (Cuchiero) Familiennamen A- Lin und Gruppe 2 (Primavera) Familennamen von Lind-Z umfasst.

  • Mittwoch 06.10. 09:45 - 11:15 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Mittwoch 13.10. 09:45 - 11:15 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Mittwoch 20.10. 09:45 - 11:15 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
    Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Mittwoch 27.10. 09:45 - 11:15 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Mittwoch 03.11. 09:45 - 11:15 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Mittwoch 10.11. 09:45 - 11:15 Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
    Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Mittwoch 17.11. 11:30 - 13:00 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Mittwoch 24.11. 09:45 - 11:15 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Mittwoch 01.12. 09:45 - 11:15 Hörsaal 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
    Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Mittwoch 15.12. 09:45 - 11:15 Hörsaal 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
    Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Mittwoch 12.01. 09:45 - 11:15 Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
    Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Mittwoch 19.01. 09:45 - 11:15 Hörsaal 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Einführung in die Stochastische Finanzmathematik; Binomialmodell, Fundamentalsatz des Asset Pricing; Hedging; Portfolio-Optimierung, Risikomanagement, Black Scholes-Formel;

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

- schriftliche Übungsaufgaben, teilweise Programmieraufgaben (Abgabe via Moodle)
- Präsentation der Übungsaufgaben
- mündliche Abschlussprüfung

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

-Anwesenheitspflicht, Studierende dürfen 3 mal unentschuldigt fehlen, aber müssen in den Übungstunden anwesend sein
- 50% der Übungsaufgaben müssen abgegeben werden
- Präsentation mindestens einer Übungsaufgabe
- positive mündliche Abschlussprüfung

Die Note setzt sich zu 30% aus der Anzahl der abgegebenen Übungsbeispiele, zu 30% aus der Präsentation und 40% aus der Abschlussprüfung zusammen.

Für die Anzahl der Beispiele gilt:
[90%,100%] Sehr gut (1)
[78%,90%) Gut (2)
[63%,78%) Befriedigend (3)
[50%,63%) Genügend (4)
[0%,50%) Nicht Genügend (5)

Prüfungsstoff

Inhalte der Lehrveranstaltung

Literatur

Vorlesungsfolien
Stochastic Calculus for Finance I (Föllmer, Schied)
The Binomial Asset Pricing Model (Shreve)

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: So 02.01.2022 17:25