Universität Wien
Achtung! Das Lehrangebot ist noch nicht vollständig und wird bis Semesterbeginn laufend ergänzt.

040716 UK Einführung in die Finanzmathematik (2022W)

4.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung
GEMISCHT

Moodle

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Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").

Details

max. 70 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

  • Donnerstag 06.10. 13:15 - 14:45 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Donnerstag 13.10. 13:15 - 14:45 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Donnerstag 20.10. 13:15 - 14:45 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
    Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Donnerstag 27.10. 13:15 - 14:45 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Donnerstag 03.11. 13:15 - 14:45 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Donnerstag 10.11. 13:15 - 14:45 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Donnerstag 17.11. 13:15 - 14:45 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
    Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 24.11. 13:15 - 14:45 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 01.12. 13:15 - 14:45 Digital
  • Donnerstag 15.12. 13:15 - 14:45 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
    Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Donnerstag 12.01. 13:15 - 14:45 Digital
  • Donnerstag 19.01. 13:15 - 14:45 Hörsaal 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 26.01. 13:15 - 14:45 Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
    Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 31.01. 13:15 - 14:45 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 31.01. 15:00 - 18:15 Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 28.02. 09:45 - 13:00 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Einführung in die Stochastische Finanzmathematik; Binomialmodell, Fundamentalsatz des Asset Pricing; Hedging; Portfolio-Optimierung, Risikomanagement, Black Scholes-Formel;

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

- schriftliche Übungsaufgaben, teilweise Programmieraufgaben (Abgabe via Moodle)
- Präsentation der Übungsaufgaben
- Abschlussprüfung am Dienstag 31.1., schriftlich: 13:15-14:45, mündliches Überprüfungsgespräch für eine Stichprobe von zufällig ausgewählten Studierenden 15:30-18:15 Seminarraum 5 (individuelles Zeitfenster wird direkt beim schriftlichen Teil bekannt gegeben).

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

-Anwesenheit: es wird empfohlen, dass Studierende in allen Übungstunden anwesend sind (mindestens 3 von 4 Mal). In den Vorlesungsstunden müssen Studierende nicht anwesend sein, allerdings wird es von den Vorlesungen im Hörsaal keine Aufzeichnungen geben (nur Slides).
- 50% der Übungsaufgaben müssen abgegeben werden
- Präsentation mindestens einer Übungsaufgabe
- positive Abschlussprüfung (schriftlicher Teil plus mündlicher Teil für zufällig gewählte Studierende)

Die Note setzt sich zu 30% aus der Anzahl der abgegebenen Übungsbeispiele, zu 30% aus der Präsentation und 40% aus der Abschlussprüfung zusammen.

Für die Anzahl der Beispiele gilt:
[90%,100%] Sehr gut (1)
[78%,90%) Gut (2)
[63%,78%) Befriedigend (3)
[50%,63%) Genügend (4)
[0%,50%) Nicht Genügend (5)

Prüfungsstoff

Inhalte der Lehrveranstaltung

Literatur

Vorlesungsfolien
Stochastic Calculus for Finance I (Föllmer, Schied)
The Binomial Asset Pricing Model (Shreve)

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Do 11.05.2023 11:27