040716 UK Einführung in die Finanzmathematik (2023W)
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung
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An/Abmeldung
Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").
- Anmeldung von Mo 11.09.2023 09:00 bis Fr 22.09.2023 12:00
- Abmeldung bis Fr 20.10.2023 23:59
Details
max. 70 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch
Lehrende
Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert
Achtung: am Do 14.12., 13:15-14:45, findet die Übung ausnahmsweise NUR IN EINEM HÖRSAAL (HS 15) FÜR BEIDE GRUPPEN statt.
- Donnerstag 12.10. 15:00 - 16:30 Hörsaal 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Freitag 13.10. 11:30 - 13:00 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Freitag 27.10. 11:30 - 13:00 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Donnerstag 09.11. 15:00 - 16:30 Hörsaal 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Freitag 10.11. 11:30 - 13:00 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Donnerstag 16.11. 15:00 - 16:30 Digital
- Donnerstag 30.11. 13:15 - 14:45 Hörsaal 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
- Donnerstag 07.12. 13:15 - 14:45 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
-
Donnerstag
14.12.
13:15 - 14:45
Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Hörsaal 17 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock -
Donnerstag
11.01.
13:15 - 14:45
Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Hörsaal 17 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock - Donnerstag 18.01. 13:15 - 14:45 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
-
Donnerstag
25.01.
13:15 - 14:45
Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Hörsaal 17 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock - Donnerstag 25.01. 15:00 - 16:30 Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
- Donnerstag 01.02. 13:15 - 14:45 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Information
Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung
Einführung in die Stochastische Finanzmathematik in Form von mehreren Vorlesungseinheiten. Inhalt: Binomialmodell, Fundamentalsatz des Asset Pricing; Hedging; Portfolio-Optimierung, Risikomanagement, Black Scholes-Formel. In vier Übungseinheiten (14.12.2023, 11.1, 18.1., 25.1.2024) werden in zwei kleineren Gruppen Beispiele zum Vorlesungsstoff an der Tafel besprochen. Teilweise sind Programmieraufgaben zu machen. Aufteilung in die zwei Gruppen erfolgt zu Beginn des Semesters.
Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel
Es gibt drei Säulen, um Punkte zu erwerben:
1) schriftliche Übungsaufgaben hochladen (Abgabe via Moodle), alle Unterlagen erlaubt.
2) Präsentation der Übungsaufgaben: freier Vortrag, Vorbereitungsunterlagen erlaubt
3) schriftliche Abschlussprüfung vor Ort am Do 1.2.2024, 13:15-14:45, Hörsaal 4, alle Unterlagen erlaubt, kein Notebook/Laptop erlaubt.
1) schriftliche Übungsaufgaben hochladen (Abgabe via Moodle), alle Unterlagen erlaubt.
2) Präsentation der Übungsaufgaben: freier Vortrag, Vorbereitungsunterlagen erlaubt
3) schriftliche Abschlussprüfung vor Ort am Do 1.2.2024, 13:15-14:45, Hörsaal 4, alle Unterlagen erlaubt, kein Notebook/Laptop erlaubt.
Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab
Die 3 Säulen ergeben Punkte wie folgt.
1) 100% der Beispiele = 40 Punkte (dh. 2.5% = 1Punkt)
2) Tafelmeldung ist freiwillig und ergibt Zusatzpunkte (etwa 1 bis 2 pro Beispiel)
3) Abschlusstest: 40 Punkte erreichbarNotenschlüssel:
>=45 Punkte: genügend (4)
>=54 Punkte: befriedigend (3)
>= 62 Punkte: gut (2)
>= 70 Punkte: sehr gut (1)
1) 100% der Beispiele = 40 Punkte (dh. 2.5% = 1Punkt)
2) Tafelmeldung ist freiwillig und ergibt Zusatzpunkte (etwa 1 bis 2 pro Beispiel)
3) Abschlusstest: 40 Punkte erreichbarNotenschlüssel:
>=45 Punkte: genügend (4)
>=54 Punkte: befriedigend (3)
>= 62 Punkte: gut (2)
>= 70 Punkte: sehr gut (1)
Prüfungsstoff
Inhalte der Lehrveranstaltung
Literatur
Vorlesungsfolien
Stochastic Calculus for Finance I (Föllmer, Schied)
The Binomial Asset Pricing Model (Shreve)
Stochastic Calculus for Finance I (Föllmer, Schied)
The Binomial Asset Pricing Model (Shreve)
Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis
Letzte Änderung: Fr 12.01.2024 13:45