Universität Wien

040716 UK Einführung in die Finanzmathematik (2023W)

4.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

An/Abmeldung

Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").

Details

max. 70 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Achtung: am Do 14.12., 13:15-14:45, findet die Übung ausnahmsweise NUR IN EINEM HÖRSAAL (HS 15) FÜR BEIDE GRUPPEN statt.

  • Donnerstag 12.10. 15:00 - 16:30 Hörsaal 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Freitag 13.10. 11:30 - 13:00 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Freitag 27.10. 11:30 - 13:00 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 09.11. 15:00 - 16:30 Hörsaal 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Freitag 10.11. 11:30 - 13:00 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 16.11. 15:00 - 16:30 Digital
  • Donnerstag 30.11. 13:15 - 14:45 Hörsaal 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Donnerstag 07.12. 13:15 - 14:45 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Donnerstag 14.12. 13:15 - 14:45 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
    Hörsaal 17 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 11.01. 13:15 - 14:45 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
    Hörsaal 17 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 18.01. 13:15 - 14:45 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 25.01. 13:15 - 14:45 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
    Hörsaal 17 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 25.01. 15:00 - 16:30 Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Donnerstag 01.02. 13:15 - 14:45 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Einführung in die Stochastische Finanzmathematik in Form von mehreren Vorlesungseinheiten. Inhalt: Binomialmodell, Fundamentalsatz des Asset Pricing; Hedging; Portfolio-Optimierung, Risikomanagement, Black Scholes-Formel. In vier Übungseinheiten (14.12.2023, 11.1, 18.1., 25.1.2024) werden in zwei kleineren Gruppen Beispiele zum Vorlesungsstoff an der Tafel besprochen. Teilweise sind Programmieraufgaben zu machen. Aufteilung in die zwei Gruppen erfolgt zu Beginn des Semesters.

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Es gibt drei Säulen, um Punkte zu erwerben:
1) schriftliche Übungsaufgaben hochladen (Abgabe via Moodle), alle Unterlagen erlaubt.
2) Präsentation der Übungsaufgaben: freier Vortrag, Vorbereitungsunterlagen erlaubt
3) schriftliche Abschlussprüfung vor Ort am Do 1.2.2024, 13:15-14:45, Hörsaal 4, alle Unterlagen erlaubt, kein Notebook/Laptop erlaubt.

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Die 3 Säulen ergeben Punkte wie folgt.
1) 100% der Beispiele = 40 Punkte (dh. 2.5% = 1Punkt)
2) Tafelmeldung ist freiwillig und ergibt Zusatzpunkte (etwa 1 bis 2 pro Beispiel)
3) Abschlusstest: 40 Punkte erreichbar

Notenschlüssel:
>=45 Punkte: genügend (4)
>=54 Punkte: befriedigend (3)
>= 62 Punkte: gut (2)
>= 70 Punkte: sehr gut (1)

Prüfungsstoff

Inhalte der Lehrveranstaltung

Literatur

Vorlesungsfolien
Stochastic Calculus for Finance I (Föllmer, Schied)
The Binomial Asset Pricing Model (Shreve)

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Fr 12.01.2024 13:45