Achtung! Das Lehrangebot ist noch nicht vollständig und wird bis Semesterbeginn laufend ergänzt.

040723 UK Finanz- und Versicherungsmathematik (2010W)

3.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften

Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

An/Abmeldung

Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").

Anmeldung von Mi 08.09.2010 09:00 bis Mi 22.09.2010 17:00
Anmeldung von Di 28.09.2010 09:00 bis Mi 29.09.2010 17:00
Abmeldung bis Do 14.10.2010 23:59

Details

max. 50 Teilnehmer*innen

Sprache: Englisch

Lehrende

Irene Klein

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Montag 04.10. 14:00 - 16:00 Leopold-Schmetterer-Seminarraum, Universitätsstraße 5, 3.Stock
Montag 11.10. 14:00 - 16:00 Leopold-Schmetterer-Seminarraum, Universitätsstraße 5, 3.Stock
Montag 18.10. 14:00 - 16:00 Leopold-Schmetterer-Seminarraum, Universitätsstraße 5, 3.Stock
Montag 25.10. 14:00 - 16:00 Leopold-Schmetterer-Seminarraum, Universitätsstraße 5, 3.Stock
Montag 08.11. 14:00 - 16:00 Leopold-Schmetterer-Seminarraum, Universitätsstraße 5, 3.Stock
Montag 15.11. 14:00 - 16:00 Leopold-Schmetterer-Seminarraum, Universitätsstraße 5, 3.Stock
Montag 22.11. 14:00 - 16:00 Leopold-Schmetterer-Seminarraum, Universitätsstraße 5, 3.Stock
Montag 29.11. 14:00 - 16:00 Leopold-Schmetterer-Seminarraum, Universitätsstraße 5, 3.Stock
Montag 06.12. 14:00 - 16:00 Leopold-Schmetterer-Seminarraum, Universitätsstraße 5, 3.Stock
Montag 13.12. 14:00 - 16:00 Leopold-Schmetterer-Seminarraum, Universitätsstraße 5, 3.Stock
Montag 10.01. 14:00 - 16:00 Leopold-Schmetterer-Seminarraum, Universitätsstraße 5, 3.Stock
Montag 17.01. 14:00 - 16:00 Leopold-Schmetterer-Seminarraum, Universitätsstraße 5, 3.Stock
Montag 24.01. 14:00 - 16:00 Leopold-Schmetterer-Seminarraum, Universitätsstraße 5, 3.Stock
Montag 31.01. 14:00 - 16:00 Leopold-Schmetterer-Seminarraum, Universitätsstraße 5, 3.Stock

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Ideen der Finanzmathematik an Hand eines einfachen Beispiels;
Allgemeine Modelle in stetiger Zeit: Bachelier, Black-Scholes, Merton,
neuere Modelle

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Prüfungsstoff

Literatur

I. Karatzas, S. Shreve: Brownian Motion and Stochastic Calculus;
M. Musiela, M. Rutkowski: Martingale Methods in Financial Modelling
A. Mc Neil, R. Frey, P. Embrechts: Quantitative Risk Management

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:29