Universität Wien
Achtung! Das Lehrangebot ist noch nicht vollständig und wird bis Semesterbeginn laufend ergänzt.

040723 UK Finanz- und Versicherungsmathematik (2020W)

3.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung
Moodle

An/Abmeldung

Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").

Details

max. 25 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch

Lehrende

Termine

Diese Lehrveranstaltung findet zu den angegebenen Terminen digital statt. Asynchron möglich. Digitaler Midtermtest am 9.12. Digitaler Abschlusstest am 29.1.
Die digitalen Vorlesungsräume befinden sich auf der Moodle-Seite der Lehrveranstaltung:
https://moodle.univie.ac.at/course/view.php?id=176825

Liste der Termine:
Dienstag 06.10.2020 18:30 - 20:00 Digital
Dienstag 13.10.2020 18:30 - 20:00 Digital
Dienstag 20.10.2020 18:30 - 20:00 Digital
Dienstag 03.11.2020 18:30 - 20:00 Digital
Dienstag 10.11.2020 18:30 - 20:00 Digital
Dienstag 17.11.2020 18:30 - 20:00 Digital
Mittwoch 25.11.2020 18:30 - 20:00 Digital
Mittwoch 02.12.2020 18:30 - 20:00 Digital
Mittwoch 09.12.2020 18:30 - 20:00 digitaler Midtermtest
Dienstag 15.12.2020 18:30 - 20:00 Digital
Dienstag 12.01.2021 18:30 - 20:00 Digital
Mittwoch 20.01.2021 18:30 - 20:00 Digital
Mittwoch 27.01.2021 18:30 - 20:00 Digital
Freitag 29.01.2021 18:30 - 20:00 Abschlusstest (voraussichtlich digital)

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Basiseinführung in stochastische Analysis die zur Anwendung auf Finanzmarktmodelle benötigt werden. Itoformel für die Brownsche Bewegung, Satz von Girsanov. Ideen der Finanzmathematik an Hand einfacher Modelle in stetiger Zeit: Bachelier, Black-Scholes. Versicherungsmathematik: Modell von Cramer-Lundberg.

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Digitaler Midtermtest am 9.12., Abschlusstest am 29.1. (falls möglich, oder digital falls Präsenz nicht möglich). Weitere Punkte können durch Lösen von Übungsbeispielen erworben werden.

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Punktesystem: Punkte werden in 2 Tests und Hausübungen erworben. Genauere Aufschlüsselung folgt in Kürze.

Prüfungsstoff

Alle Inhalte, die von Vorlesungs- bzw Übungsteil abgedeckt werden.

Literatur

I. Karatzas, S. Shreve: Brownian Motion and Stochastic Calculus;
M. Musiela, M. Rutkowski: Martingale Methods in Financial Modelling
A. Mc Neil, R. Frey, P. Embrechts: Quantitative Risk Management

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Fr 09.10.2020 11:48