Achtung! Das Lehrangebot ist noch nicht vollständig und wird bis Semesterbeginn laufend ergänzt.
040723 UK Finanz- und Versicherungsmathematik (MA) (2023W)
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung
Labels
GEMISCHT
An/Abmeldung
Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").
- Anmeldung von Mo 11.09.2023 09:00 bis Fr 22.09.2023 12:00
- Abmeldung bis Fr 20.10.2023 23:59
Details
max. 30 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch
Lehrende
Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert
- Montag 02.10. 09:45 - 11:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Donnerstag 12.10. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
- Donnerstag 19.10. 13:15 - 14:45 Digital
- Donnerstag 09.11. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
- Donnerstag 16.11. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
- Donnerstag 23.11. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
- Donnerstag 30.11. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
- Donnerstag 07.12. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
- Donnerstag 14.12. 13:15 - 14:45 Digital
- Donnerstag 11.01. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
- Donnerstag 18.01. 13:15 - 14:45 Digital
- Donnerstag 25.01. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
- Dienstag 30.01. 11:30 - 13:00 Hörsaal 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Information
Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung
Basiseinführung in stochastische Analysis die zur Anwendung auf Finanzmarktmodelle benötigt wird. Itoformel für die Brownsche Bewegung, Satz von Girsanov. Ideen der Finanzmathematik an Hand einfacher Modelle in stetiger Zeit (Black-Scholes). Versicherungsmathematik: Modell von Cramer-Lundberg.
Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel
- schriftliche Übungsaufgaben, teilweise Programmieraufgaben (Abgabe via Moodle),
- Präsentation der Übungsaufgaben,
- mündliche Abschlussprüfung.
- Präsentation der Übungsaufgaben,
- mündliche Abschlussprüfung.
Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab
-Anwesenheitspflicht, Studierende dürfen 3 mal unentschuldigt fehlen
- 50% der Übungsaufgaben müssen abgegeben werden
- Präsentation von Übungsaufgaben
- positive mündliche AbschlussprüfungDie Note setzt sich zu 30% aus der Anzahl der abgegebenen Übungsbeispiele, zu 30% aus der Präsentation und 40% aus der Abschlussprüfung zusammen.Für die Anzahl der Beispiele gilt:
[90%,100%] Sehr gut (1)
[78%,90%) Gut (2)
[63%,78%) Befriedigend (3)
[50%,63%) Genügend (4)
[0%,50%) Nicht Genügend (5)
- 50% der Übungsaufgaben müssen abgegeben werden
- Präsentation von Übungsaufgaben
- positive mündliche AbschlussprüfungDie Note setzt sich zu 30% aus der Anzahl der abgegebenen Übungsbeispiele, zu 30% aus der Präsentation und 40% aus der Abschlussprüfung zusammen.Für die Anzahl der Beispiele gilt:
[90%,100%] Sehr gut (1)
[78%,90%) Gut (2)
[63%,78%) Befriedigend (3)
[50%,63%) Genügend (4)
[0%,50%) Nicht Genügend (5)
Prüfungsstoff
Alle Inhalte, die von Vorlesungs- bzw Übungsteil abgedeckt werden.
Literatur
S. Shreve: Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models
I. Karatzas, S. Shreve: Brownian Motion and Stochastic Calculus;
M. Musiela, M. Rutkowski: Martingale Methods in Financial Modelling
A. Mc Neil, R. Frey, P. Embrechts: Quantitative Risk Management
I. Karatzas, S. Shreve: Brownian Motion and Stochastic Calculus;
M. Musiela, M. Rutkowski: Martingale Methods in Financial Modelling
A. Mc Neil, R. Frey, P. Embrechts: Quantitative Risk Management
Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis
Letzte Änderung: Mi 17.01.2024 16:25