Universität Wien
Achtung! Das Lehrangebot ist noch nicht vollständig und wird bis Semesterbeginn laufend ergänzt.

040723 UK Finanz- und Versicherungsmathematik (MA) (2024W)

3.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung
GEMISCHT
Moodle
Do 30.01. 13:15-14:45 Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock

An/Abmeldung

Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").

Details

max. 30 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

  • Donnerstag 03.10. 13:15 - 14:45 Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Donnerstag 10.10. 13:15 - 14:45 Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Donnerstag 31.10. 13:15 - 14:45 Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Donnerstag 07.11. 13:15 - 14:45 Digital
  • Donnerstag 14.11. 13:15 - 14:45 Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Freitag 15.11. 11:30 - 13:00 Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Donnerstag 21.11. 13:15 - 14:45 Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Donnerstag 28.11. 13:15 - 14:45 Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Donnerstag 05.12. 13:15 - 14:45 Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Donnerstag 12.12. 13:15 - 14:45 Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Donnerstag 09.01. 13:15 - 14:45 Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Donnerstag 23.01. 13:15 - 14:45 Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Basiseinführung in stochastische Analysis die zur Anwendung auf Finanzmarktmodelle benötigt wird, z.B. Itoformel für die Brownsche Bewegung, Satz von Girsanov, Martingaldarstellungssatz. Ideen der Finanzmathematik werden an Hand einfacher Modelle in stetiger Zeit (Black-Scholes) erklärt. Einführung in die Zinstheorie, insbesondere in Hinblick auf Risikomanagement in Versicherungen.

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

- schriftliche Übungsaufgaben, teilweise Programmieraufgaben (Abgabe via Moodle),
- Präsentation der Übungsaufgaben,
- mündliche Abschlussprüfung.

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

-Anwesenheitspflicht, Studierende dürfen 3 mal unentschuldigt fehlen
- 50% der Übungsaufgaben müssen abgegeben werden
- Präsentation von Übungsaufgaben
- positive mündliche Abschlussprüfung

Die Note setzt sich zu 30% aus der Anzahl der abgegebenen Übungsbeispiele, zu 30% aus der Präsentation und 40% aus der Abschlussprüfung zusammen.

Für die Anzahl der Beispiele gilt:
[90%,100%] Sehr gut (1)
[78%,90%) Gut (2)
[63%,78%) Befriedigend (3)
[50%,63%) Genügend (4)
[0%,50%) Nicht Genügend (5)

Prüfungsstoff

Alle Inhalte, die von Vorlesungs- bzw Übungsteil abgedeckt werden.

Literatur

S. Shreve: Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models
I. Karatzas, S. Shreve: Brownian Motion and Stochastic Calculus;
M. Musiela, M. Rutkowski: Martingale Methods in Financial Modelling
A. Mc Neil, R. Frey, P. Embrechts: Quantitative Risk Management

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Do 31.10.2024 09:25