Universität Wien
Achtung! Das Lehrangebot ist noch nicht vollständig und wird bis Semesterbeginn laufend ergänzt.

250002 VO Finanzmathematik: Kontinuierliche Modelle 1 (2011S)

5.00 ECTS (3.00 SWS), SPL 25 - Mathematik

Details

Sprache: Englisch

Prüfungstermine

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

  • Mittwoch 09.03. 15:00 - 17:00 Seminarraum
  • Donnerstag 10.03. 15:00 - 16:00 Seminarraum
  • Mittwoch 16.03. 15:00 - 17:00 Seminarraum
  • Donnerstag 17.03. 15:00 - 16:00 Seminarraum
  • Mittwoch 23.03. 15:00 - 17:00 Seminarraum
  • Donnerstag 24.03. 15:00 - 16:00 Seminarraum
  • Mittwoch 30.03. 15:00 - 17:00 Seminarraum
  • Donnerstag 31.03. 15:00 - 16:00 Seminarraum
  • Mittwoch 06.04. 15:00 - 17:00 Seminarraum
  • Donnerstag 07.04. 15:00 - 16:00 Seminarraum
  • Mittwoch 13.04. 15:00 - 17:00 Seminarraum
  • Donnerstag 14.04. 15:00 - 16:00 Seminarraum
  • Mittwoch 04.05. 15:00 - 17:00 Seminarraum
  • Donnerstag 05.05. 15:00 - 16:00 Seminarraum
  • Mittwoch 11.05. 15:00 - 17:00 Seminarraum
  • Donnerstag 12.05. 15:00 - 16:00 Seminarraum
  • Mittwoch 18.05. 15:00 - 17:00 Seminarraum
  • Donnerstag 19.05. 15:00 - 16:00 Seminarraum
  • Mittwoch 25.05. 15:00 - 17:00 Seminarraum
  • Donnerstag 26.05. 15:00 - 16:00 Seminarraum
  • Mittwoch 01.06. 15:00 - 17:00 Seminarraum
  • Mittwoch 08.06. 15:00 - 17:00 Seminarraum
  • Donnerstag 09.06. 15:00 - 16:00 Seminarraum
  • Mittwoch 15.06. 15:00 - 17:00 Seminarraum
  • Donnerstag 16.06. 15:00 - 16:00 Seminarraum
  • Mittwoch 22.06. 15:00 - 17:00 Seminarraum
  • Mittwoch 29.06. 15:00 - 17:00 Seminarraum
  • Donnerstag 30.06. 15:00 - 16:00 Seminarraum

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

The lecture on Financial Mathematics: Continuous-Time Models, gives an introduction to modern tools in financial mathematics. Based on the introductory lecture on probability theory, namely the lecture "Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik", the Brownian motion as the essential stochastic process for continuous modeling of financial assets, is introduced. Basic knowledge on stochastic calculus, such that the stochastic integral with respect to the Brownian motion and Itô's formula, will be provided as well. The famous Black-Scholes model for the stock price will be introduced and the Black-Scholes formula for option prices will be discussed in detail. We will also discuss various sensitivity parameters of the prices, namely the so-called Greeks. Further we will touch on different aspects of asset pricing, such that risk-neutral measures, the fundamental theorem of option prices, a connection to partial differential equations, or exotic options.

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Prüfungsstoff

Literatur

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

MSTV, MAMV

Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:40