Achtung! Das Lehrangebot ist noch nicht vollständig und wird bis Semesterbeginn laufend ergänzt.

250032 VO Stochastische Analysis (2010S)

3.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 25 - Mathematik

We plan to cover chapters 1-4 of the book "Continuous Martingales and Brownian Motion" by Daniel Revuz and Marc Yor as well as selected material of the rest of the book.
I.e., we will give a rigorous introduction to Brownian motion, continuous time Martingales and stochastic - / Ito integration as well as applications thereof.

Basic knowledge of measure- and probability theory will be assumed.

Details

Sprache: Deutsch

Prüfungstermine

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Donnerstag 04.03. 11:15 - 12:45 Seminarraum
Donnerstag 11.03. 11:15 - 12:45 Seminarraum
Donnerstag 18.03. 11:15 - 12:45 Seminarraum
Donnerstag 25.03. 11:15 - 12:45 Seminarraum
Donnerstag 15.04. 11:15 - 12:45 Seminarraum
Donnerstag 22.04. 11:15 - 12:45 Seminarraum
Donnerstag 29.04. 11:15 - 12:45 Seminarraum
Donnerstag 06.05. 11:15 - 12:45 Seminarraum
Donnerstag 20.05. 11:15 - 12:45 Seminarraum
Donnerstag 27.05. 11:15 - 12:45 Seminarraum
Donnerstag 10.06. 11:15 - 12:45 Seminarraum
Donnerstag 17.06. 11:15 - 12:45 Seminarraum
Donnerstag 24.06. 11:15 - 12:45 Seminarraum

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Prüfungsstoff

Literatur

"Continuous Martingales and Brownian Motion", Daniel Revuz and Marc Yor

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

MSTV

Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:40