Universität Wien
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250037 VO Finanzmathematik (2024W)

6.00 ECTS (4.00 SWS), SPL 25 - Mathematik
Di 21.01. 13:15-14:45 Hörsaal 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock

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Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Stochastische Prozesse, Martinggale und der Anwendung in der Finanzmathematik. Insbesondere werden wir Arbitrage, Hedgen, Martingalmodelle, Portfoliooptimierung und Nutzenmaximierung diskutieren.

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Prüfung am Ende Vorlesung.

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Grundlegende Konzepte der Vorlesung verstehen. Zur Prüfung kann nur kommen, was sowohl in der Vorlesung gemacht wurde, als auch im Skriptum steht.

Prüfungsstoff

Grundlegende Konzepte der Vorlesung verstehen.

Literatur

Es wird ein Skriptum angeboten.

Weiterführende Literatur:
- Hans Föllmer and Alexander Schied, "Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time"
- Steven E. Shreve, "Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model"
- Tomas Björk, "Arbitrage Theory in Continuous Time"

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

FIN

Letzte Änderung: Mi 15.01.2025 11:46