Universität Wien
Achtung! Das Lehrangebot ist noch nicht vollständig und wird bis Semesterbeginn laufend ergänzt.

250099 VO Finanzmathematik: Kontinuierliche Modelle 2 (2011W)

5.00 ECTS (3.00 SWS), SPL 25 - Mathematik

Details

Sprache: Englisch

Prüfungstermine

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

  • Dienstag 04.10. 13:00 - 15:00 Seminarraum
  • Mittwoch 05.10. 17:00 - 18:00 Seminarraum
  • Dienstag 11.10. 13:00 - 15:00 Seminarraum
  • Mittwoch 12.10. 17:00 - 18:00 Seminarraum
  • Dienstag 18.10. 13:00 - 15:00 Seminarraum
  • Mittwoch 19.10. 17:00 - 18:00 Seminarraum
  • Dienstag 25.10. 13:00 - 15:00 Seminarraum
  • Dienstag 08.11. 13:00 - 15:00 Seminarraum
  • Mittwoch 09.11. 17:00 - 18:00 Seminarraum
  • Dienstag 15.11. 13:00 - 15:00 Seminarraum
  • Mittwoch 16.11. 17:00 - 18:00 Seminarraum
  • Dienstag 22.11. 13:00 - 15:00 Seminarraum
  • Mittwoch 23.11. 17:00 - 18:00 Seminarraum
  • Dienstag 29.11. 13:00 - 15:00 Seminarraum
  • Mittwoch 30.11. 17:00 - 18:00 Seminarraum
  • Dienstag 06.12. 13:00 - 15:00 Seminarraum
  • Mittwoch 07.12. 17:00 - 18:00 Seminarraum
  • Dienstag 13.12. 13:00 - 15:00 Seminarraum
  • Mittwoch 14.12. 17:00 - 18:00 Seminarraum
  • Dienstag 10.01. 13:00 - 15:00 Seminarraum
  • Mittwoch 11.01. 17:00 - 18:00 Seminarraum
  • Dienstag 17.01. 13:00 - 15:00 Seminarraum
  • Mittwoch 18.01. 17:00 - 18:00 Seminarraum
  • Dienstag 24.01. 13:00 - 15:00 Seminarraum
  • Mittwoch 25.01. 17:00 - 18:00 Seminarraum
  • Dienstag 31.01. 13:00 - 15:00 Seminarraum

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

We are going to discuss advanced models of mathematical finance (beyond Black-Scholes) and their numerical treatment. On the modelling side, I want to cover general equity models with and without jumps including the class of affine models, and, on the other hand, interest rate models, including LIBOR market models. Regarding numerical methods, I would like to give an overview of stochastic methods for stochastic differential equations, in particular containing Monte Carlo simulation and discretization of SDEs. On the other hand, in the context of affine models we will also discuss Fourier-transform based methods.

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Exam

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Prüfungsstoff

Literatur

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

MSTV, MAMV

Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:40