Universität Wien

250110 VO Mathematical Finance (continuous time) (2020S)

5.00 ECTS (3.00 SWS), SPL 25 - Mathematik

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Sprache: Englisch

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  • Montag 02.03. 11:30 - 13:00 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Mittwoch 04.03. 11:30 - 12:15 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Montag 09.03. 11:30 - 13:00 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Mittwoch 11.03. 11:30 - 12:15 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Montag 16.03. 11:30 - 13:00 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Mittwoch 18.03. 11:30 - 12:15 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Montag 23.03. 11:30 - 13:00 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Mittwoch 25.03. 11:30 - 12:15 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Montag 30.03. 11:30 - 13:00 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Mittwoch 01.04. 11:30 - 12:15 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Montag 20.04. 11:30 - 13:00 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Mittwoch 22.04. 11:30 - 12:15 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Montag 27.04. 11:30 - 13:00 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Mittwoch 29.04. 11:30 - 12:15 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Montag 04.05. 11:30 - 13:00 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Mittwoch 06.05. 11:30 - 12:15 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Montag 11.05. 11:30 - 13:00 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Mittwoch 13.05. 11:30 - 12:15 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Montag 18.05. 11:30 - 13:00 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Mittwoch 20.05. 11:30 - 12:15 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Montag 25.05. 11:30 - 13:00 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Mittwoch 27.05. 11:30 - 12:15 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Mittwoch 03.06. 11:30 - 12:15 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Montag 08.06. 11:30 - 13:00 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Mittwoch 10.06. 11:30 - 12:15 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Montag 15.06. 11:30 - 13:00 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Mittwoch 17.06. 11:30 - 12:15 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Montag 22.06. 11:30 - 13:00 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Mittwoch 24.06. 11:30 - 12:15 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Montag 29.06. 11:30 - 13:00 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

We will give an introduction to mathematical finance in continuous time as well as its foundations from stochastic analysis, including:
-Ito integral
-Ito-Doeblin formula
-Martingale representation theorem
-Girsanov's Theorem
-Black-Scholes model
-Heston model
-local volatility surface and local volatility model

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

oral exam

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Prüfungsstoff

please see above

Literatur

St. Shreve "Stochastic Calculus for Finance II, Continuous-Time models", Springer, 2004.

B. Oksendal "Stochastic differential Equations", Springer, 2007.

Steele, J. Michael: "Stochastic Calculus and Financial Applications", Springer 2001

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

MSTV

Letzte Änderung: Sa 04.03.2023 00:23