Universität Wien
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250118 VO Höhere Wahrscheinlichkeitstheorie (2005W)

Höhere Wahrscheinlichkeitstheorie

0.00 ECTS (4.00 SWS), SPL 25 - Mathematik

erstmals am 03.10.2005

Details

Sprache: Deutsch

Lehrende

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  • Montag 03.10. 10:15 - 11:45 Seminarraum
  • Mittwoch 05.10. 10:15 - 11:45 Seminarraum
  • Montag 10.10. 10:15 - 11:45 Seminarraum
  • Mittwoch 12.10. 10:15 - 11:45 Seminarraum
  • Montag 17.10. 10:15 - 11:45 Seminarraum
  • Mittwoch 19.10. 10:15 - 11:45 Seminarraum
  • Montag 24.10. 10:15 - 11:45 Seminarraum
  • Montag 31.10. 10:15 - 11:45 Seminarraum
  • Montag 07.11. 10:15 - 11:45 Seminarraum
  • Mittwoch 09.11. 10:15 - 11:45 Seminarraum
  • Montag 14.11. 10:15 - 11:45 Seminarraum
  • Mittwoch 16.11. 10:15 - 11:45 Seminarraum
  • Montag 21.11. 10:15 - 11:45 Seminarraum
  • Mittwoch 23.11. 10:15 - 11:45 Seminarraum
  • Montag 28.11. 10:15 - 11:45 Seminarraum
  • Mittwoch 30.11. 10:15 - 11:45 Seminarraum
  • Montag 05.12. 10:15 - 11:45 Seminarraum
  • Mittwoch 07.12. 10:15 - 11:45 Seminarraum
  • Montag 12.12. 10:15 - 11:45 Seminarraum
  • Mittwoch 14.12. 10:15 - 11:45 Seminarraum
  • Montag 09.01. 10:15 - 11:45 Seminarraum
  • Mittwoch 11.01. 10:15 - 11:45 Seminarraum
  • Montag 16.01. 10:15 - 11:45 Seminarraum
  • Mittwoch 18.01. 10:15 - 11:45 Seminarraum
  • Montag 23.01. 10:15 - 11:45 Seminarraum
  • Mittwoch 25.01. 10:15 - 11:45 Seminarraum
  • Montag 30.01. 10:15 - 11:45 Seminarraum

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Diese Vorlesung baut auf der Maßtheorie auf. Es werden Martingale, die
Brownsche Bewegung und stochastische Integration (Itointegral) behandelt.
Eine zentrale Rolle spielen die Methoden aus der Martingaltheorie, die in
vielen Beweisen und zur Herleitung verschiedener Formeln verwendet werden,
insbesondere auch beim Arbeiten mit stochastischen Integralen. Es gibt
verschiedene Anwendungsmöglichkeiten, zum Beispiel in der Finanzmathematik
(Black-Scholes-Formel). Das Itointegral bildet die Grundlage für die
mathematische Behandlung stochastischer Differentialgleichungen.
Diese Vorlesung findet man im Studienschwerpunkt Stochastik.

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Prüfungsstoff

Literatur

M. Steele: Stochastic calcalus and financial applications

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:40