Universität Wien
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250157 VO Stochastic Analysis (2018W)

5.00 ECTS (3.00 SWS), SPL 25 - Mathematik

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  • Montag 14.01. 12:45 - 14:15 Seminarraum 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
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  • Montag 21.01. 12:45 - 14:15 Seminarraum 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
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  • Montag 28.01. 12:45 - 14:15 Seminarraum 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Dienstag 29.01. 13:15 - 14:00 Seminarraum 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Einführung in die stochastische Analysis, Martingale, Brownsche Bewegung, Stochastische Integrale, SDEs, PDEs

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Mündlichen Prüfung

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Inhalte der Vorlesung verstehen und wiedergeben

Prüfungsstoff

Inhalt der Vorlesung

Literatur

Revuz - Yor, continuous martingales and brownian Motion
Steele, stochastic calculus and financial applications

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

MSTV

Letzte Änderung: Di 22.06.2021 00:23