Universität Wien
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250554 VO Ausgewählte Kapitel aus Angewandte Mathematik (2006W)

Ausgewählte Kapitel aus Angewandte Mathematik (Versicherungsmathematik & Risikomanagement)

4.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 25 - Mathematik

Details

Sprache: Deutsch

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

  • Donnerstag 05.10. 17:00 - 20:00 Seminarraum
  • Donnerstag 12.10. 17:00 - 20:00 Seminarraum
  • Donnerstag 19.10. 17:00 - 20:00 Seminarraum
  • Donnerstag 09.11. 17:00 - 20:00 Seminarraum
  • Donnerstag 16.11. 17:00 - 20:00 Seminarraum
  • Donnerstag 23.11. 17:00 - 20:00 Seminarraum
  • Donnerstag 30.11. 17:00 - 20:00 Seminarraum
  • Donnerstag 07.12. 17:00 - 20:00 Seminarraum
  • Donnerstag 14.12. 17:00 - 20:00 Seminarraum

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Die Vorlesung beginnt mit einer Kurzfassung der klassischen Versicherungsmathematik und zeigt anhand einfacher Beispiele wie diese Konzepte in der Versicherungswirtschaft Anwendung finden. Darauf aufbauend wird der Begriff des Risikos näher untersucht und der Zusammenhang mit den Grundlagen und Methoden der modernen Finanzökonomie hergestellt. Schließlich werden anhand der Anforderungen des Risikomanagements in Banken und Versicherungen mathematische Modelle vorgestellt, die als Bindeglied zwischen traditioneller Versicherungsmathematik und ökonomischen Grundprinzipien fungieren

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Mit der Vorlesung wird einerseits das Ziel verfolgt, den Studierenden eine Einführung in die angewandte Versicherungsmathematik zu geben. Andererseits soll durch die praxisnahen Fragestellungen gezeigt werden, dass die Ausbildung zum Mathematiker die fachlichen Qualifikationen ermöglicht, die im Umfeld des quantitativen Risikomanagement der Finanzindustrie gefordert wird. Die Vorlesung richtet sich daher insbesondere an Studenten, die sich für ihren weiteren beruflichen Werdegang orientieren wollen.

Prüfungsstoff

In der Vorlesung werden Fragestellungen der Praxis in den Vordergrund gestellt. Jedes Kapitel wird auch durch einen kurzen methodischen Teil ergänzt, um den Studierenden den ökonomischen Kontext und die verwendeten Begriffe näher zu bringen. Die benötigten mathematischen Methoden sind grundsätzlich elementar, werden jedoch dort, wo vertieftes Wissen erforderlich ist (z.B. Stochastik und Ökonomie), durch Beispiele plausibel gemacht. Zum besseren Verständnis werden auch vereinfachte Zahlenbeispiele erarbeitet, welche im Rahmen der Vorlesung und im PC-Labor zu einem tieferen Einblick in praxisrelevante Fragestellungen verhelfen sollen.

Literatur

Hans U. Gerber, An Introduction to Mathematical Risk Theory, Huebner Foundation, 1979

Michael Koller, Stochastische Modelle in der Lebensversicherung, Springer, 2000

Darrell Duffie, Dynamic Asset Pricing, Princeton University Press, 2001

Hans Föllmer, Alexander Schied, Stochastic Finance, de Gruyter, 2004

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:40