Universität Wien
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390055 UK PhD-E: Econometrics of Seasonality (2015W)

Econometrics of Seasonality

4.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 39 - Doktoratsstudium Wirtschaftswissenschaften
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

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Details

max. 25 Teilnehmer*innen
Sprache: Englisch

Lehrende

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  • Montag 05.10. 11:30 - 13:00 Seminarraum 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Montag 12.10. 11:30 - 13:00 Seminarraum 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Montag 19.10. 11:30 - 13:00 Seminarraum 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Montag 09.11. 11:30 - 13:00 Seminarraum 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Montag 16.11. 11:30 - 13:00 Seminarraum 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Montag 23.11. 11:30 - 13:00 Seminarraum 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Montag 30.11. 11:30 - 13:00 Seminarraum 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Montag 07.12. 11:30 - 13:00 Seminarraum 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Montag 14.12. 11:30 - 13:00 Seminarraum 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Montag 11.01. 11:30 - 13:00 Seminarraum 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Montag 18.01. 11:30 - 13:00 Seminarraum 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Montag 25.01. 11:30 - 13:00 Seminarraum 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

This course focuses on the topic of seasonality in economic time series. It is based on the monograph "The Econometric Analysis of Seasonal Time Series" by Eric Ghysels and Denise R. Osborn (Cambridge University Press, 2001). In particular, it addresses the following issues:

1. Introduction to seasonal processes (basic concepts of diverse models of seasonality)
2. Deterministic seasonality (seasonal dummies, tests with dummy seasonality as the null hypothesis, e.g. the Canova-Hansen test)
3. Seasonal unit-root processes (seasonal random walk, tests with complex unit roots as their null, e.g. the HEGY test)
4. Periodic processes
5. Seasonal adjustment

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

In the first half of the term, the instructor presents the topics listed in the course outline. This part closes with a short midterm test (closed-book, 45% weight in the final grade). In the second half of the term, participants take over and give presentations. The topics of these presentations can be more advanced analyses of already addressed topics, parts of the monograph that have not yet been covered, or small empirical projects on seasonal data. Presenters turn in written summaries of their work by the end of the term. This part carries 55% weight in the final grade.

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Familiarity with the most widely applied procedures for handling economic data with a seasonal structure

Prüfungsstoff

Lecturing, discussion, presentations by participants, small empirical projects

Literatur

Eric Ghysels and Denise R. Osborn: "The Econometric Analysis of Seasonal Time Series" (Cambridge University Press, 2001)

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:46