Achtung! Das Lehrangebot ist noch nicht vollständig und wird bis Semesterbeginn laufend ergänzt.
520015 VU Stochastische Prozesse in der Physik (2022S)
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung
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An/Abmeldung
Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").
- Anmeldung von Di 01.02.2022 08:00 bis Do 24.02.2022 12:00
- Abmeldung bis Fr 25.03.2022 23:59
Details
max. 15 Teilnehmer*innen
Sprache: Englisch
Lehrende
Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert
- Dienstag 08.03. 11:30 - 12:40 Seminarraum 9, Kolingasse 14-16, OG01
- Donnerstag 10.03. 11:30 - 12:40 Seminarraum 9, Kolingasse 14-16, OG01
- Dienstag 15.03. 11:30 - 12:40 Seminarraum 9, Kolingasse 14-16, OG01
- Donnerstag 17.03. 11:30 - 12:40 Seminarraum 9, Kolingasse 14-16, OG01
- Dienstag 22.03. 11:30 - 12:40 Seminarraum 9, Kolingasse 14-16, OG01
- Donnerstag 24.03. 11:30 - 12:40 Seminarraum 9, Kolingasse 14-16, OG01
- Dienstag 29.03. 11:30 - 12:40 Seminarraum 9, Kolingasse 14-16, OG01
- Donnerstag 31.03. 11:30 - 12:40 Seminarraum 9, Kolingasse 14-16, OG01
- Dienstag 05.04. 11:30 - 12:40 Seminarraum 9, Kolingasse 14-16, OG01
- Donnerstag 07.04. 11:30 - 12:40 Seminarraum 9, Kolingasse 14-16, OG01
- Dienstag 26.04. 11:30 - 12:40 Seminarraum 9, Kolingasse 14-16, OG01
- Donnerstag 28.04. 11:30 - 12:40 Seminarraum 9, Kolingasse 14-16, OG01
- Dienstag 03.05. 11:30 - 12:40 Seminarraum 9, Kolingasse 14-16, OG01
- Donnerstag 05.05. 11:30 - 12:40 Seminarraum 9, Kolingasse 14-16, OG01
- Dienstag 10.05. 11:30 - 12:40 Seminarraum 9, Kolingasse 14-16, OG01
- Donnerstag 12.05. 11:30 - 12:40 Seminarraum 9, Kolingasse 14-16, OG01
- Dienstag 17.05. 11:30 - 12:40 Seminarraum 9, Kolingasse 14-16, OG01
- Donnerstag 19.05. 11:30 - 12:40 Seminarraum 9, Kolingasse 14-16, OG01
- Dienstag 24.05. 11:30 - 12:40 Seminarraum 9, Kolingasse 14-16, OG01
- Dienstag 31.05. 11:30 - 12:40 Seminarraum 9, Kolingasse 14-16, OG01
- Donnerstag 02.06. 11:30 - 12:40 Seminarraum 9, Kolingasse 14-16, OG01
- Donnerstag 09.06. 11:30 - 12:40 Seminarraum 9, Kolingasse 14-16, OG01
- Dienstag 14.06. 11:30 - 12:40 Seminarraum 9, Kolingasse 14-16, OG01
- Dienstag 21.06. 11:30 - 12:40 Seminarraum 9, Kolingasse 14-16, OG01
- Donnerstag 23.06. 11:30 - 12:40 Seminarraum 9, Kolingasse 14-16, OG01
Information
Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung
Diese Lehrverantaltung ist eine Einführung in die Theorie und Simulation stochastischer Prozesse mit Anwendungen in der Physik sowie in benachbarten Gebieten wie der Chemie und Biologie.Vorlesungsinhalte umfassen: Dynamik von Vielteilchensystemen, Zufall und Rauschen, Zufallsvariable, stochastische Prozesse, Markov-Prozesse, Master-Gleichung, Fokker-Planck-Gleichung, stochastische Differentialgleichungen, Langevin-Gleichung, Fluktuations-Dissipations-Theorem, Diffusion, Kramers-Problem, Nichtgleichgewichtsfluktuationen, stochastische Maschinen.Integriert in die Vorlesung gibt es eine Übung, in welcher die behandelten Konzepte mit Hilfe von Computersimulationen zur Lösung konkreter Probleme verwendet werden. Zu ausgewählten Themen schlagen wir die Brücke zu Anwendungen in konkreten Experimenten.Voraussetzungen: Grundkenntnisse der statistischen Physik, Beherrschung einer höheren Programmiersprache (z.B. C, C++, Python).
Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel
Laufende Beteiligung an den Übungsteilen, Test am Ende des Semesters.
Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab
Es wird der Beitrag zu den Übungen gewertet, sowie eine schriftliche Prüfung zu Vorlesungsende.
Eine positive Evaluation der VU setzt eine positive Evaluation sowohl der Übungen als auch der Prüfung voraus.
Die finale Bewertung setzt sich zu 50% aus der Übungsnote und zu 50% aus der Prüfungsnote zusammen.
Der Termin für die schriftliche Prüfung wird noch festgelegt.Bewertungsschlüssel der Prüfung
Sehr Gut: 87-100%
Gut: 75-86%
Befriedigend: 63-74%
Genügend: 50-62%
Nicht Genügend: 0-49%Beurteilung der ÜbungenZur Beurteilung werden Ihre elektronisch eingereichten Lösungen herangezogen, sowie Ihre Präsentationen während der Übung.Der Notenschlüssel ergibt sich aus der Gesamtzahl der bis zum Semesterende besprochenen Beispiele mit Hilfe dieses Schemas (es wird zur besseren Note hin gerundet):
Sehr Gut: 87-100%
Gut: 75-86%
Befriedigend: 63-74%
Genügend: 50-62%
Nicht Genügend: 0-49%
Eine positive Evaluation der VU setzt eine positive Evaluation sowohl der Übungen als auch der Prüfung voraus.
Die finale Bewertung setzt sich zu 50% aus der Übungsnote und zu 50% aus der Prüfungsnote zusammen.
Der Termin für die schriftliche Prüfung wird noch festgelegt.Bewertungsschlüssel der Prüfung
Sehr Gut: 87-100%
Gut: 75-86%
Befriedigend: 63-74%
Genügend: 50-62%
Nicht Genügend: 0-49%Beurteilung der ÜbungenZur Beurteilung werden Ihre elektronisch eingereichten Lösungen herangezogen, sowie Ihre Präsentationen während der Übung.Der Notenschlüssel ergibt sich aus der Gesamtzahl der bis zum Semesterende besprochenen Beispiele mit Hilfe dieses Schemas (es wird zur besseren Note hin gerundet):
Sehr Gut: 87-100%
Gut: 75-86%
Befriedigend: 63-74%
Genügend: 50-62%
Nicht Genügend: 0-49%
Prüfungsstoff
Inhalte der Vorlesung und der Übungen.
Literatur
- R. Mahnke, J. Kaupuzs and I. Lubashevsky, “Physics of Stochastic Processes”, (Wiley-VCH, Weinheim, 2009).
- N. G. Van Kampen, “Stochastic Processes in Physics and Chemistry”, (North Holland, 1992).
- C. W. Gardiner, “Handbook of stochastic methods”, (Springer, 2004),
- A. Papoulis , “Probability, random variables, and stochastic processes”, (McGraw-Hill, 1984).
- W. Feller, “An introduction to probability theory and its applications”, Vol. 1 & 2 (Wiley, 1971)
- W. A. Gardner, “Introduction to random processes with applications to signals and systems”, (McGraw-Hill, 1990).
- H. Risken , “The Fokker-Planck Equation: Methods of Solutions and Applications”, (Springer, 1996).
- D. T. Gillespie, “Markov Processes”, (Academic Press, 1992).
- M. Kac “Random walk and the theory of Brownian motion”, The American Mathematical Monthly 54: 369–391 (1947).
- S. Chandrasekhar “Stochastic problems in physics and astronomy”, Review of Modern Physics 15: 1–89 (1943).
- S. Redner, “A Guide to First-Passage Processes”, (Cambridge University Press, 2001).
- N. G. van Kampen, “Ito versus Stratonovich,” Journal of Statistical Physics 24: 175–187 (1981).
- N. G. Van Kampen, “Stochastic Processes in Physics and Chemistry”, (North Holland, 1992).
- C. W. Gardiner, “Handbook of stochastic methods”, (Springer, 2004),
- A. Papoulis , “Probability, random variables, and stochastic processes”, (McGraw-Hill, 1984).
- W. Feller, “An introduction to probability theory and its applications”, Vol. 1 & 2 (Wiley, 1971)
- W. A. Gardner, “Introduction to random processes with applications to signals and systems”, (McGraw-Hill, 1990).
- H. Risken , “The Fokker-Planck Equation: Methods of Solutions and Applications”, (Springer, 1996).
- D. T. Gillespie, “Markov Processes”, (Academic Press, 1992).
- M. Kac “Random walk and the theory of Brownian motion”, The American Mathematical Monthly 54: 369–391 (1947).
- S. Chandrasekhar “Stochastic problems in physics and astronomy”, Review of Modern Physics 15: 1–89 (1943).
- S. Redner, “A Guide to First-Passage Processes”, (Cambridge University Press, 2001).
- N. G. van Kampen, “Ito versus Stratonovich,” Journal of Statistical Physics 24: 175–187 (1981).
Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis
M-VAF A 2, M-VAF B
Letzte Änderung: Do 03.03.2022 16:29