Universität Wien

250073 VO Stochastic Processes (2010W)

5.00 ECTS (3.00 SWS), SPL 25 - Mathematik

Gemeinsam mit der 1st. VO Ausgewählte Kapitel aus Stochastische Prozesse wird diese Vorlesung als 4st. Vorlesung Stochastische Prozesse für das Diplomstudium angerechnet.

Details

Language: German

Examination dates

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  • Monday 04.10. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Tuesday 05.10. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Wednesday 06.10. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Thursday 07.10. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Monday 11.10. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Tuesday 12.10. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Wednesday 13.10. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Thursday 14.10. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Monday 18.10. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Tuesday 19.10. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Wednesday 20.10. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Thursday 21.10. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Monday 25.10. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Wednesday 27.10. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Thursday 28.10. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Wednesday 03.11. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Thursday 04.11. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Monday 08.11. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Tuesday 09.11. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Wednesday 10.11. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Thursday 11.11. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Monday 15.11. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Tuesday 16.11. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Wednesday 17.11. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Thursday 18.11. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Monday 22.11. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Tuesday 23.11. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Wednesday 24.11. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Thursday 25.11. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Monday 29.11. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Tuesday 30.11. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Wednesday 01.12. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Thursday 02.12. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Monday 06.12. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Tuesday 07.12. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Thursday 09.12. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Monday 13.12. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Tuesday 14.12. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Wednesday 15.12. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Thursday 16.12. 09:15 - 10:00 Seminarraum

Information

Aims, contents and method of the course

Es werden Markovketten und verwandte Prozesse wie Verzweigungsprozesse, Irrfahten und Poissonprozesse behandelt. Markovketten sind stochastische Prozesse, bei denen die zukünftige Entwicklung nur vom gegenwärtigen Zustand, nicht jedoch von der Vergangenheit abhängt. Typische Beispiele sind die Größe einer Population, die sich von Generation zu Generation verändert, oder die Länge einer Warteschlange vor einem Bankschalter, die zu zufälligen Zeitpunkten länger oder kürzer wird. Die Zufallsgesetze, die den Ablauf einer Markovkette bestimmen, lassen sich durch die Matrix der Übergangswahrscheinlichkeiten ausdrücken, die mit Hilfe von Methoden aus der Analysis untersucht werden.
Vorausgesetzt wird nur eine Einführungsvorlesung in die Wahrscheinlichkeitstheorie.

Assessment and permitted materials

Mündliche Prüfung.

Minimum requirements and assessment criteria

Examination topics

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MSTP

Last modified: Mo 07.09.2020 15:40