Universität Wien
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250158 VO Stochastic analysis (2017W)

7.00 ECTS (4.00 SWS), SPL 25 - Mathematik

Details

Language: English

Examination dates

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

  • Monday 02.10. 11:00 - 12:30 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Thursday 05.10. 13:30 - 15:00 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Monday 09.10. 11:00 - 12:30 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Thursday 12.10. 13:30 - 15:00 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Monday 16.10. 11:00 - 12:30 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Thursday 19.10. 13:30 - 15:00 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Monday 23.10. 11:00 - 12:30 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Monday 30.10. 11:00 - 12:30 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Monday 06.11. 11:00 - 12:30 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Thursday 09.11. 13:30 - 15:00 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Monday 13.11. 11:00 - 12:30 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Thursday 16.11. 13:30 - 15:00 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Monday 20.11. 11:00 - 12:30 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Thursday 23.11. 13:30 - 15:00 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Friday 24.11. 13:15 - 16:30 Studierzone
  • Monday 27.11. 11:00 - 12:30 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Thursday 30.11. 13:30 - 15:00 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Monday 04.12. 11:00 - 12:30 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Thursday 07.12. 13:30 - 15:00 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Monday 11.12. 11:00 - 12:30 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Thursday 14.12. 13:30 - 15:00 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Monday 08.01. 11:00 - 12:30 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Thursday 11.01. 13:30 - 15:00 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Friday 12.01. 13:15 - 16:30 Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Monday 22.01. 11:00 - 12:30 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Tuesday 23.01. 09:45 - 11:15 Seminarraum 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Thursday 25.01. 13:30 - 15:00 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock

Information

Aims, contents and method of the course

This course gives an introduction to the theory of stochastic processes in continuous time. The following topics will be discussed:
Brownian motion
Markov processes
Stochastic calculus
Levy processes
Semimartingales
Stochastic differential equations

Assessment and permitted materials

Oral exam

Minimum requirements and assessment criteria

Positive mark at oral exam

Examination topics

Content of the lecture

Reading list

J.-F. Le Gall: Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique
I. Karatzas, S. Shreve: Brownian motion and stochastic calculus
D. Revuz, M. Yor: Continuous martingales and Brownian motion
L.C.G. Rogers, D. Williams: Diffusions, Markov processes and martingales, 1 and 2
R. Durrett: Stochastic calculus: A practical introduction

Association in the course directory

MSTV

Last modified: Fr 04.02.2022 00:25